Directeur ALM Groupe F/H

Référence de l'offre : 4238

On vous propose de rejoindre La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.
Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.
D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.
Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France. 

Environnement de travail :  La Direction de la Gestion Financière, partie intégrante de la Direction Financière et Stratégie (DFIS) de la Banque Postale, orchestre la gestion actif-passif, le pilotage du collatéral crédit et la trésorerie de la Banque. La Direction ALM Groupe est au cœur du pilotage financier du Groupe La Banque Postale. Le Directeur ALM Groupe est responsable du pilotage de la gestion actif-passif du Groupe. Il définit et propose les orientations de gestion du bilan en matière de risque de taux, de liquidité, de change et de spread, en cohérence avec les objectifs financiers, le cadre de risques et les contraintes réglementaires du Groupe. Il garantit la mesure, l'analyse et le pilotage des risques structurels de taux, de liquidité, de change et de spread, ainsi que la prise en compte des comportements clients dans la gestion du bilan. Il contribue au maintien et à l'optimisation des grands équilibres du bilan et il garantit la cohérence du dispositif de tarification interne des risques de taux et de liquidité avec les conditions de marché, la politique de gestion financière et les objectifs de pilotage de la Banque. La Direction ALM Groupe a pour missions : - L'analyse, le contrôle et la gestion du bilan de la banque en étant force de proposition vis-à-vis du Comité ALM & Trésorerie et du Comité de Gestion de Bilan qui lui délègue la mise en œuvre de la politique de gestion financière et la politique d'investissement retenue - La définition et la proposition des stratégies de gestion des risques structurels du bilan et de couverture, ainsi que le pilotage de leur mise en œuvre dans le cadre des délégations accordées. - La mesure et la centralisation des risques financiers ALM du groupe sur le périmètre bancaire, en participant notamment aux comités financiers des filiales bancaires - La modélisation des comportements clients et produits commercialisés - La production de simulations ALM dynamiques et de projections du bilan, de la MNI et des indicateurs de risques, afin de garantir une vision prospective intégrée du bilan permettant d'éclairer les décisions stratégiques, les exercices budgétaires, de planification et les exercices réglementaires. - La réalisation et le suivi des tarifications, garantir le cadre de tarification interne des composantes de taux et de liquidité et sa cohérence avec la politique de gestion financière, les conditions de marché et les objectifs de pilotage de la Banque (définition et mise en oeuvre de la méthodologie pour le calcul des taux de cessions internes pour l'ensemble des produits du bilan ayant un impact sur la MNI) - L'élaboration de prévisions sur la marge d'intérêt de la Banque - La normalisation et le suivi des procédures ALM et documents associés - La participation active à l'élaboration des budgets, business plan et atterrissage, en relation avec la Direction Financière (DFIS)

Accompagnement à la prise de poste : Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience. Selon votre parcours professionnel, un programme d'intégration vous sera également proposé.

Maintenant qu’on se connait, on vous en dit plus sur le poste ?

Dans le cadre de ses attributions, et sans que cette liste soit exhaustive, le(la) titulaire pourra être chargé(e) des fonctions suivantes :

• Définir les priorités de la Direction ALM Groupe, organiser son activité et piloter sa feuille de route ; manager et animer les responsables de pôles, fixer leurs objectifs et assurer la coordination et les arbitrages entre les différentes expertises ALM.
• Développer les compétences et expertises clés de la Direction, anticiper les besoins en ressources et en succession, assurer la continuité des compétences critiques et promouvoir la transversalité entre gestion, simulation, modélisation, tarification, insertion opérationnelle et normes.
• Proposer et piloter l'optimisation de la structure du bilan en recherchant le meilleur équilibre entre rentabilité, risques de taux et de spread, liquidité, contraintes de financement et exigences réglementaires.
• Coordonner la gestion des risques structurels (liquidité, taux, change) : production et analyse des métriques de pilotage en réalisé et en prévisionnel (risques de liquidité, ILAAP, IRRBB – sensibilité VAN de bilan et de MNI, CSRBB, change)
• Contribuer, en coordination avec la Direction des Risques Groupe, à la définition du cadre d'appétit au risque et des limites applicables aux risques ALM ; assurer le suivi des consommations, anticiper les risques de dépassement et proposer, le cas échéant, les mesures de gestion appropriées.
• Proposer aux instances compétentes la politique de gestion financière et les orientations de gestion du bilan, puis garantir leur déclinaison opérationnelle dans le respect des délégations accordées.
• Piloter la contribution ALM aux différents chantiers attendus par le régulateur (ICAAP, ST EBA, PPR etc …)
• Identifier et suivre les indicateurs pertinents pour maintenir un bilan équilibré : indicateurs réglementaires, stress tests, sensibilité de la marge d’intérêt nette, valeur actuelle nette, etc …
• Garantir la pertinence du dispositif de modélisation ALM, challenger les hypothèses structurantes et les résultats des backtestings, apprécier les impacts du risque de modèle sur les indicateurs et décisions de gestion et garantir l'articulation entre modèles, simulations dynamiques, gestion opérationnelle et tarification.
• Arbitrer les propositions de gestion préparées par les pôles ALM ; mesurer ex ante et ex post leur efficacité
• Animer les comités ALM et assurer le suivi des décisions prises lors de ces instances
• Alerter les instances compétentes de toute évolution significative des risques, dégradation des marges de manœuvre ou risque de franchissement des limites et proposer les actions correctrices appropriées.
• Définir et piloter la trajectoire de transformation du dispositif ALM en matière de données, modèles, architecture fonctionnelle, outils, automatisation et processus, en garantissant la maîtrise des risques opérationnels et la résilience du dispositif.
• Assurer la production ou la contribution de l’ensemble des reportings prudentiels, réglementaires ou actionnaire sur le périmètre ALM dans le respect des délais et qualité des données attendus,
• Garantir, sur le périmètre relevant de l'ALM, la documentation et le suivi des relations de couverture, la production des éléments nécessaires à la détermination de la provision Épargne Logement et, plus généralement, la maîtrise des sujets comptables associés à la gestion ALM ; représenter la Direction ALM dans les échanges avec les commissaires aux comptes sur ces sujets.
• Aligner les personnes de différentes équipes sur des projets complexes afin d’atteindre les objectifs de la banque
• Participations à des réunions de place (FBF, AFGAP, etc …) et représentation pour les travaux relevant de l’ALM, en coordination avec le Directeur de la Gestion et son adjoint(e)

Votre formation, vos expériences ?

Dans l'idéal, vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Supérieur à BAC+5, vous disposez d’une expérience professionnelle de + de 15 ans dans un environnement similaire. Vous maîtrisez les compétences clés suivantes :

Techniques :

• expertise approfondie de l'ALM bancaire et de la gestion des risques structurels ;
• excellente maîtrise des risques de taux, liquidité, change et spread ;
• maîtrise des approches EVE et MNI et de leurs interactions avec la gestion du bilan ;
• connaissance approfondie de l'IRRBB, CSRBB, ILAAP et des stress tests ;
• maîtrise des problématiques de financement, investissement et couverture ;
• connaissance approfondie des modèles comportementaux ALM ;
• maîtrise des problématiques de tarification interne / TCI ;
• compréhension des enjeux comptables et prudentiels associés au pilotage du bilan ;
• connaissance approfondie des produits d'une banque de détail et de leurs comportements bilanciels ;
• capacité à exploiter des dispositifs de projection dynamique et à challenger les modèles.

Comportementales :

• leadership et capacité d'entraînement ;
• hauteur de vue et vision stratégique ;
• capacité d'arbitrage et de décision dans l'incertitude ;
• capacité à challenger des expertises quantitatives complexes ;
• capacité à dialoguer avec des dirigeants en synthétisant des problématiques complexes ;
• capacité d'influence dans un environnement matriciel ;
• capacité à gérer des situations de tension ou de crise avec sang-froid ;
• orientation résultats et sens des responsabilités ;
• exigence en matière de maîtrise des risques et de qualité ;
• capacité à développer et faire grandir des managers et experts ;
• communication claire et pédagogie.